货币市场日评(2024/03/19)
境内市场:今日境内市场整体流动性较为均衡。o/n成交集中于5.37;1周成交于5.45;2周跨清明节成交于5.55;2个月报于5.60;4个月报于5.70;9个月报于5.67;1年报于5.75。
境外市场:今日境外市场整体流动性较为均衡。o/n 成交于5.30-5.35;1周报于5.33-5.40,成交于区间内;2周报于5.53-5.57,成交于5.56-5.57;3周报于5.55;1个月报于5.52-5.60,成交于5.58;2个月报于5.56-5.61;3个月报于5.58-5.62,成交于区间内;4个月报于5.60-5.62;5个月报于5.62;6个月报于5.60-5.65,成交于5.65;7个月报于5.55,有ofr位于5.65;1年报于5.50-5.57。
其他币种:EUR on报于3.91,1w报于3.94;3s报于4.08。CNH 2w报于2.50;1s报于2.75;3s有ofr位于3.00;6s报于2.85,有ofr位于3.05;1y有ofr位于3.05。HKD on报于3.80;2w报于3.40;4w报于4.45;1s报于4.50。JPY 1s-3s 报于par。GBP on tn 1w 2w 3w 1s 分别报于5.15 5.15 5.20 5.21 5.23 5.24。
截至下午五点,3月19日一级存单实际发行156支存单,实际发行量为3072亿;3月20日将有147支存单发行,计划发行量为2116.6亿。
今日仅3M、1Y为工作日到期,募集情绪火爆。
1Y国股大行多发在2.23%-2.33%,部分大行股份制提价至2.26%后迅速起量并募满;AAA城农商多发在2.30%-2.42%,部分好名字AAA城农商在2.30%-2.32%位置均收获不错募集,部分募满。今日1Y交投情绪良好。
9M(休2)国股大行多发在2.19%-2.26%;AAA城农商多发在2.25%-2.35%,受到期日影响,仅个别好名字农商获得少量募集。
6M(休2)国股大行多发在2.17%-2.24%;AAA城农商多发在2.20%-2.33%,整体并未获得买盘关注。
3M国股大行多发于2.10%-2.16%,个别大行及股份制率先提价至2.15%后引发买盘大量入场,均获得大量募集,其余部分大行股份制陆续提价至2.14%-2.15%后同样收获大量募集并募满;AAA城农商多发在2.16%-2.32%,大部分AAA城农商均获得不错募集并募满。今日3M交投情绪十分火爆。
1M(休1)国股大行发在2.00%-2.10%;AAA城农商发在2.15%-2.25%,受到期日影响,整体募集较为清淡。