货币市场日评（2024/03/20）

境内市场：今日境内市场早盘资金面比较紧张。o/n成交于5.37-5.40；t/n 报于5.38-5.39；1周报于5.45-5.46；2周报于5.55-5.60；2个月报于5.60；4个月报于5.70；9个月报于5.70；1年报于5.70-5.75。
      境外市场：今日境外市场整体流动性好于境内，跨季需求旺盛，价格大幅抬升。o/n 成交于5.34-5.35；1周报于5.37-5.40，成交于区间内；2周报于5.60-5.67，成交于5.67；3周报于5.60；1个月报于5.65-5.71，成交于区间内；2个月报于5.56-5.61；3个月报于5.56-5.65；4个月报于5.60-5.65；5个月报于5.62-5.63；6个月报于5.60-5.67，成交于5.67；7个月报于5.55-5.62；1年报于5.50-5.60。
      其他币种：EUR on报于3.91，1w报于3.94；3s报于4.09。CNH 3w报于2.60；3s报于2.95；6s-1y有ofr位于3.05。HKD on报于3.80-4.00；3w报于4.45；3s报于4.65。GBP on tn 1w 2w 3w 1s 分别报于5.15 5.15 5.20 5.21 5.23 5.24。

截至下午五点，3月20日一级存单实际发行143支存单，实际发行量为2653.9亿；3月21日将有110支存单发行，计划发行量为1098.9亿。今日除1M外各期限均为休息日到期。

1Y国股大行发在2.22%-2.23%，未获买盘关注；AAA城农商发在2.26%-2.37%，募集寥寥；

9M国股大行发在2.18%-2.19%，个别大行提价至2.19%位置获得一定募集，整体募集寥寥；AAA城农商报于2.22%-2.35%，个别AAA优质大城商在提价至2.22%位置获得买盘关注，收获一定募集，整体募集平淡；

6M国股大行发在2.14%位置，未获买盘关注；AAA城农商报于2.21%-2.40%，少数AAA大城商在2.23%-2.24%位置获得一定募集量，整体募集平淡；

3M国股大行发在2.10%-2.11%，部分国股大行获得买盘关注，整体募集情绪一般；AAA城农商发在2.25%-2.28%，少数在2.25%-2.29%位置获得少量募集量，整体募集平淡；

1M国股大行发在2.13%-2.15%，个别大行在2.13%位置获得一定募集，个别股份制大行在提价至2.15%位置获得大量买盘关注，交投情绪较好；AAA城农商发在2.15%-2.28%，少数AAA优质大城商在2.18%位置获得大量买盘关注，迅速起量并募满，其余部分AAA城商在2.20%-2.28%附近获得一定募集，整体交投情绪较好。

今日市场成交火热，各机构交投活跃，今日各期限存单收益率较上个交易日涨跌互现。早盘开始后，一季度到期存单成交活跃，此后中长期存单开始陆续成交，其中一年国股成交在2.26的位置，相比上个交易日下行了1bp。午盘过后，各期限存单收益率在一定区间内波动，临近尾盘，一年期大行成交在2.255-2.26之间，跨季国股大行成交在2.24-2.25之间。
   具体来看，月内大行成交在1.70~1.82之间，国股行成交在1.68~1.82之间，城商行成交在1.65~1.85之间；6m附近大行成交在2.17~2.19之间，国股行成交在2.18~2.20之间；9m附近大行成交在2.20~2.22附近，国股行成交在2.20~2.215位置。一年左右大行成交在2.24~2.26，国股行成交在2.245~2.265。
2024/3/20 国股大行日成交区间
3月到期：2-13d 1.68%-1.82%
4月到期：14-43d 2.13%-2.17%
5月到期：44-74d 2.12%-2.15%
6月到期：75-104d 2.12%-2.15%
7月到期：105-135d 2.15%-2.20%
8月到期：136-166d 2.175%-2.19%
9月到期：167-196d 2.18%-2.20%
10月到期：197-227d 2.19%-2.215%
11月到期：228-257d 2.20%-2.215%
12月到期：258-288d 2.20%-2.22%
明年1月到期：289d-319d 2.25%-2.2625%
明年2月到期：320d-347d 2.24%-2.265%
明年3月到期：348d-366d 2.245%-2.265%

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